In dieser Woche startete die erwartete Korrektur an den Märkten. Der S&P500 verliert -1.39%. In anderen Indizes sieht es ähnlich aus. Meine Depots verlieren insgesamt -1.717,38 EUR und damit deutlich weniger. Gut so. War es das schon wieder mit der Korrektur?
Die Marktampel kann sich trotz Marktschwäche bei grün halten.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance einsehbar.
Tradingdepot1
Das kleine Depot kann gegen den Markttrend sogar leicht gewinnen mit 69,12 EUR, umgerechnet 1.61%. Das Depot steigt damit auf 4.362,73 EUR. Die Cushion ist nahezu unverändert bei 48.48% und offene Prämien sind identisch zur letzten Woche mit 1.424 USD.
Zwar verlor ARKK in dieser Woche auch kräftig. Der Kursrückgang konnte aber durch den noch offenen Covered Call weitgehend kompensiert werden.
Zugleich stiegen UNG und SQQQ leicht, was dem Depot zu kleinen Gewinnen verhalf.
Die Performanceübersicht ist weiterhin in einer Seitwärtsrange/Abwärtstrend gefangen und damit ist es noch ein weiter Weg in positives Terrain. Weiterhin geduldig bleiben.
Tradingdepot2
Im grösseren Depot kam es trotz zufriedenstellender Entwicklung dennoch zu einem kleinen Verlust von ingesamt -1.786,50 EUR, umgerechnet -0.32%. Das Depot fällt auf 554.759,32 EUR. Die Cushion ist in Ordnung mit 75.33%. Offene Prämien sind im normalen Bereich mit 71.133 USD.
Dabei sah es eigentlich sogar lange gut aus. Mit zwei neuen Strategien bin ich diese Woche mit normaler Positionsgrösse gestartet, nachdem ich sie nun einige Wochen mit minimaler Kontraktgrösse im Test hatte. Dabei hat Murphy’s Law voll zugeschlagen und in beiden Strategien einen sehr schlechten Start hingelegt. Das ist Pech. Langfristig kein Problem. Kurzfristig hat es mir aber die Performance für diese Woche vermasselt.
Dafür lieferten die anderen regelmässig gehandelten Strategien gut ab. Gehen wir kurz durch.
SPX0DTE-Strategie1: zwar noch immer in grösserer Seitwärtsrange gab es für die KW25 aber immerhin 1.322,95 USD Gewinn in dieser Strategie.
SPX0DTE-Strategie2: keine ganz einfachen Zeiten für die zweite 0DTE-Strategie. Hier sind im Moment auf beiden Seiten Reparaturen offen (mit insgesamt 7.321 USD Prämie). Trotzdem konnte ein Gewinn von 4.748,04 USD realisiert werden diese Woche.
SPX7DTE-Strategie: verblüffend stabil ist wieder die Strategie mit 7 Tagen Restlaufzeit zum Beginn. hier konnten 2.474,16 USD realisiert werden.
SPX45DTE-Strategie: dafür musste in der länger laufenden Strategie erneut die Call-Seite gerollt werden und ein Verlust temporär von -2.736,56 USD realisiert werden.
Earnings (selektiv): hier ist nur ein Covered Call ausgelaufen und hat dem Depot 41 USD eingebracht.
Insgesamt macht das eine schöne Summe von 5.849,59 USD an realisierter Prämie. Wenn das Depot also auch leicht gefallen ist, ging es mit dem realisierten Cashflow dennoch stabil weiter aufwärts. Damit sollten auch neue Hochs im Depot immer nur eine Frage der Zeit sein.
Der Knick Mitte Juni ist ein Datenfehler bei IB. Offenbar ist allerdings leider nicht mit einer Korrektur zu rechnen. Das ärgert mich ein wenig, denn es gibt einen falschen Eindruck zur Performance. Immerhin stimmt aber der aktuelle Stand. Mit über 22% bisheriger Jahresperformance litt das Depot zwar in den letzten Wochen auch etwas mit, aber ich bin weiterhin überaus zufrieden mit dem bisherigen Jahresverlauf. Zudem ist das Depot gut aufgestellt für jedwede Richtung in nächster Zeit.
Marktampel (grün)
Trotz Korrektur an den Märkten kann die Marktampel den grünen Status behaupten. Mit 13 grünen, 12 gelben und 8 roten fällt das Ergebnis zwar knapper aus als in der Vorwoche, aber es ist weiterhin eindeutig.
Mir selbst gefällt der Stand der verschiedenen Kriterien nun sogar besser, denn ein wenig Euphorie ist aus dem Markt gewichen. So ist der Fear & Greed Index von Extreme nun wieder auf “normale” Greed zurück gekommen. Und auch die Ratios der 20er/50er/200er Gleitenden Durchschnitte sieht gesünder aus (Anteil der Aktien über ihrem jeweiligen gleitenden Durchschnitt).
Erwähnenswert ist auch der Transportation Index und der Utility Index. Während der TRAN stabiler ist als der Dow Jones, verliert der UTIL sogar mehr. Das ist positiv zu werten und deutet auf tendenziell eher starke Weltwirtschaft und vor allem keine Flucht in “sichere Häfen” an.
Dem widerspricht allerdings der Kupfer-Preis, den ich mir als Bestätigung einer starken Wirtschaft lieber steigend wünschen würde, anstatt mit den Märkten zusammen zu fallen.
Keine grosse Beachtung haben indes die weiteren Zinssteigerungen in UK (auf nun 5.0%) und der Schweiz (auf 1.75%) in den Medien diese Woche erfahren. Die Zinsen sind weltweit sehr hoch und bieten echte Alternativen zu Aktien.
Anstatt zu versuchen die Märkte zu prognostizieren und zu timen halte ich an meinen regelmässig gehandelten Strategien fest. Diese zeigen in der Historie (sowohl in Backtests als auch im Live-Handel) in jeder Marktphase Profite auf. In manchen Marktphasen sind sie vielleicht profitabler als in anderen, aber wann ist der richtige Zeitpunkt eine Strategie auszusetzen und erneut zu starten? Ich habe darauf keine Antwort, also halte ich am regelmässigen Handel fest.